Cipher B Trading: Erstes Fazit

Seit etwas mehr als drei Monaten versuche ich bekanntermaßen die hier beschriebene Tradingstrategie durchzuziehen. Das hat bisher gut geklappt, allerdings habe ich am letzten Freitag, 15.10.21 drei, zu dem Zeitpunkt noch offenen, Trades manuell geschlossen. Das nehme ich zum Anlass um ein erstes Fazit zu ziehen und die Strategie nun anzupassen.

Der Plan war dass ich das erst mal so bis Jahresende durchziehe und dann eine Auswertung fahre. Im Laufe der Wochen sind aber etliche Potentiale und Stolpersteine aufgetreten, welche ich vorher nicht bedacht habe. Daher breche ich vorzeitig ab um diese neuen Erkenntnisse aus- und einzuarbeiten.

Die Ergebnisse können sie bis heute durchaus sehen lassen: +15,5 R in 3 Monaten mit einem Risk-Reward-Ratio von 1:2 pro Trade (abgesehen von den letzten drei manuell geschlossenen).

Insgesamt habe ich 31 Trades durchgeführt und eine Winrate von 55% erzielt. Damit ist diese Strategie profitabel einsetzbar, schon in der aktuellen Form. Allerdings dürfte jedem klar sein dass 3 Monate ein sehr geringer Testzeitraum ist.

Was lief gut

• Ich konnte die einzelnen Positionsschwankungen sehr gut aussitzen. Nicht einen Tag hatte ich Probleme die Strategie durchzuziehen.

• Durch die klaren Regeln gibt die Strategie eine begrüßenswerte Sicherheit.

• Die Winrate ist mit 55% (1:2 RRR) schon ziemlich gut. Das heißt 55% aller Trades, in denen ich 1 € riskiere um 2 € zu gewinnen, sind erfolgreich. Damit ist die Strategie profitabel.

Was lief schlecht bzw. wo ist Potential

• Das Aktienscreening braucht unglaublich viel Aufwand (zumindest so wie ich es bisher mache).

• Die letzten drei, manuell geschlossenen, Positionen waren über 80 Tage offen. Es gibt keine Regel ob ich das noch weitere 80 Tage so laufen lassen würde oder ob man einen Zeitstopp mit rein nimmt.

• Mehrere Werte sind kurz vor erreichen des 1:2 Take Profits nach Süden abgedreht. Wenngleich das in der Strategie durchaus vorkommen kann, so ergeben sich daraus mehrere Überlegungen: Soll ein Trailing Stop genutzt werden? Oder SL Verschiebung auf Einstand bei Erreichen von 1R oder 1,5R ? Oder gleich eine Reduktion des RRR auf 1:1,5 ? Das muss geprüft werden.

• Ich habe versucht zu simulieren dass man nicht unendlich Geld hat. Daher Start mit 15.000 € und Begrenzung einer Position auf max. 1.000 € .Das führte dann zwar zu einem tollen +15,5 R , allerdings monetär zu eher geringen, absoluten Werten.

• Angenommen das Screening liefert viele Signale an einem Tag: Welches davon handelt man, welches nicht? Da muss es noch eine klare Regel geben, ansonsten kommt an dieser Stelle die Subjektivität ins Spiel.

Wie gehts weiter

Die genannten Punkte muss ich jetzt erstmal in Ruhe prüfen und ein paar Backtests machen.

Hier noch die aktuellen Ergebnisse: